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정상성을 테스트 덧글 0 | 조회 1 | 2024-04-23 15:16:33
천재  
먼저, <표 1> 과 같이 로그 수익률 관련 시계열을 살펴보면 , 중위수익률은 0.004408, 최소수익률은 -0.536040, 최대수익률은 0.533432이다. 반면, 첨도의 높이가 5.913069이면 계열이 뾰족하다는 것을 나타내고 왜도가 0.026048이면 계열이 대칭임을 나타냅니다. 계열 평균값이 0에 매우 가깝다는 사실은 계열이 고정되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 풀 사이즈 테이블 풀 사이즈 테이블 기술적인 통계값을 획득하고 해석한 후 표 2 와 같이 로그 반환 계열의 정상성을 테스트했습니다 . 계열에 단위근이 포함되어 있는지 여부를 테스트하는 증강된 Dickey-Fuller [ 13 ] 테스트를 적용하기 전에 차트에 변동성이 주기적으로 존재하는지 테스트했습니다 . 표 2 비트코인 ​​가격 변동의 로그 수익률의 I (0) 수준 에서 단위근 테스트 풀 사이즈 테이블 그림 1은 비트코인 ​​로그 수익률 시리즈의 변동성 클러스터를 명확하게 보여줍니다. 로그 수익률의 큰 변화는 큰 움직임을 따르고 작은 변화는 작은 움직임을 따릅니다. 이러한 상황은 비트코인 ​​가격의 변동성과 변동성이 밀집되어 있음을 명확하게 드러냅니다. 그림 1 그림 1 비트코인 가격 변동의 로그 수익률 전체 크기 이미지 본 연구에서는 시계열을 사용하므로 변동성 모델을 테스트하기 전에 비트코인 ​​수익률 시리즈의 정상성을 테스트해야 합니다. 정상성을 검정하기 위해 Augmented Dickey and Fuller[ 13 ] 검정을 적용하여 계열에 단위근이 포함되어 있는지 검정하였다. 단위근 검정 결과, 계열에 단위근이 포함되어 있으면 계열이 고정되어 있지 않다는 의미입니다. 비정상 시계열은 부정확한 결과를 제공하므로 시계열이 고정되지 않은 경우에도 시계열을 고정적으로 만들어야 합니다. 비트코인 수익률 시리즈의 단위근 결과는 표 2 에 나와 있습니다 .구글 상위노출 강남노래방 의정부오피 부천오피 다크걸 카지노솔루션 카지노솔루션 제작 카지노솔루션 제작 피망머니상 백링크 먹튀사이트신고 먹튀검증사이트 11
 
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